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华体会app_百亿私募去年平均收益28% 股票策略稳赢量化成黑马

本文摘要:证券时报记者许孝如作为私募行业的领导者,100亿级私募于2019年扫除阴霾,股票多头战略和量化战略都充满了。股票多头战略成为今年的大胜者,31家百亿私募中8家私募业绩超过40%,6家是股票战略。量化战略成为2019年最大的黑马,不仅取得了优秀的业绩,还进入了百亿俱乐部,规模实现了跨越式的增长。业绩由于两个因素的私募排列数据,备受瞩目的百亿私募提交了明亮的成绩单。

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证券时报记者许孝如作为私募行业的领导者,100亿级私募于2019年扫除阴霾,股票多头战略和量化战略都充满了。股票多头战略成为今年的大胜者,31家百亿私募中8家私募业绩超过40%,6家是股票战略。量化战略成为2019年最大的黑马,不仅取得了优秀的业绩,还进入了百亿俱乐部,规模实现了跨越式的增长。业绩由于两个因素的私募排列数据,备受瞩目的百亿私募提交了明亮的成绩单。

截至去年12月底,国内证券私募管理规模超百亿元的私募管理人员共37家,其中31家有业绩更新的百亿私募在2019年的平均收益为28.30%。31家百亿私募中,共15家私募收益超30%,其中10家为股票多头私募。具体来说,景林、淡水泉、高毅、星石、千合资本等老字号百亿私募的身影也有盘京投资、盈峰资本等百亿新贵。

前五名业绩均超过45%,其中盘京投资、景林资产、少数派投资、盈峰资本等4家为股票战略,仅凯丰投资为宏观战略私募。百亿私募整体业绩优秀主要有两个原因。

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一是仓库高,二是持有大蓝筹码。根据私募排列网的数据,2019年百亿私募仓库指数的平均值为76.39%,明显高于股票私募66.86%的平均值。从持仓结构来看,百亿私募持仓市场价格偏大,行业医药、金融、消费板块配置重,2019年这三个板块表现良好,这也令百亿私募整体上涨幅度高兴。

量化成最大黑马值得关注的是量化私募成为2019年最大黑马。据统计,2019年私募产品的平均收益为20.06%。在细分战略中,量化多头独秀,平均收益达到33.82%,甚至赢得主观多头的30.59%。在37家100亿的私募中,已经有4家明投资、幻方量化、灵均投资、九坤投资等量化私募达到100亿。

其中,明投资、幻方量化、灵均投资等3家私募业绩均超过30%,量化战略撤退小,获得如此高的收益,暂时引起市场关注。2019年8月,幻方量化发表了封盘公告,宣布暂停订货,控制规模。

在量化战略中,量化多头是最好的,战略主要以低价购买有前途的股票,股票上涨到某个价格时出售以获得差额收益。市场中性战略表现不佳,特别是第四季度撤退明显,2019年股市中性战略的平均收益为10.79%,在量化中下跌。量化战略的受欢迎一方面,由于头部量化私募的业绩优异,另一方面,由于证券公司等机构的推进。

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度过激增的2019年,2020年的量化战略有望再次受到市场的欢迎,特别是市场的中性战略。一方面,随着上海深度300期权的上市,对冲成本不断下降,另一方面,量化私募丰富战略类型,研究新战略,控制撤退,创造超额收益。


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